O que é o output floor?

Um limiar mínimo que impede que os ativos ponderados pelo risco (RWA) calculados com modelos internos desçam abaixo de 72,5% dos que resultariam do método-padrão. Limita o benefício de capital dos modelos internos e é introduzido de forma gradual, com períodos transitórios.

Desde quando se aplica na UE?

O pacote CRR III / CRD VI que implementa o tramo final de Basileia é aplicável na União Europeia desde 1 de janeiro de 2025, com disposições transitórias para várias rubricas (incluindo o próprio output floor).

Que relação tem com o FRTB?

O FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) é a componente de risco de mercado do quadro de Basileia. É uma das peças que se recalcula tanto por método-padrão como interno e, por isso, entra no cômputo do output floor.

Glossário · Regulação europeia · Capital

Basileia III / IV — capital, liquidez e o output floor

Basileia III/IV é o quadro prudencial do Comité de Basileia para o capital, a liquidez e a alavancagem bancária, transposto na UE através do CRR/CRD. O seu tramo final —conhecido como «Basileia IV» e aplicável na UE desde janeiro de 2025 (CRR III)— introduz o output floor: um limiar mínimo de 72,5% que limita a poupança de capital que os modelos internos podem obter face ao método-padrão.

O que abrange

Capital — mais e melhor capital (rácio CET1), reservas de conservação e contracíclica.
Liquidez — rácio de cobertura de liquidez (LCR) e rácio de financiamento estável líquido (NSFR).
Alavancagem — rácio de alavancagem como apoio não baseado no risco.
Output floor — os RWA por modelos internos não podem descer abaixo de 72,5% dos RWA por método-padrão (com regime transitório).

O impacto nos sistemas

O output floor obriga a calcular os ativos ponderados pelo risco (RWA) por método-padrão e interno em paralelo e a ficar com o maior. Isto duplica as cargas de cálculo, exige dados consistentes entre ambas as abordagens e capacidade de computação para recalcular ao nível da carteira. A coexistência SA/IMA e o reporte associado são, na prática, um desafio de dados e de HPC.

Como ajuda a Vermont Solutions

Infraestrutura de cálculo para capital e RWA

Concebemos e operamos a capacidade HPC necessária para recalcular RWA por método-padrão e interno em paralelo, com grids sobre IBM Spectrum Symphony e dados consistentes entre abordagens.

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Fuentes

Quadro de Basileia III — Comité de Basileia (BIS)

Última atualização: 2026-06-19. Conteúdo editorial da Vermont Solutions, citável mediante atribuição. Não constitui aconselhamento regulatório; verificar a versão em vigor do CRR/CRD e de Basileia.