Glossaire · Talent IT · Modélisation du risque
Quant / Modélisateur de risque : développer, calibrer et valider des modèles
Un quant ou modélisateur de risque développe, calibre et valide les modèles quantitatifs sur lesquels reposent les décisions de capital et de valorisation : VaR, Expected Shortfall, XVA, PD/LGD. Il travaille dans un cadre de gouvernance des modèles qui exige documentation, validation indépendante et, lorsqu'il y a des composants d'IA, des contrôles relevant d'ISO 42001.
Ce qu'il fait / responsabilités
- Développement de modèles — il construit les modèles de risque de marché, de crédit et de contrepartie : VaR, Expected Shortfall, XVA, PD/LGD, modèles de pricing.
- Calibrage — il ajuste les paramètres aux données de marché et historiques et documente les hypothèses ainsi que leurs limites de validité.
- Validation et indépendance — il soumet le modèle à une validation indépendante, à du backtesting et à une analyse de sensibilité avant sa mise en production.
- Documentation et gouvernance — il produit la documentation qu'exige le cadre de gestion du risque de modèle (SR 11-7) et tient à jour l'inventaire des modèles.
- Gouvernance des composants d'IA — lorsque le modèle intègre de l'apprentissage automatique, il applique des contrôles de gestion relevant d'ISO 42001.
Pourquoi le profil est rare / pourquoi il compte dans la banque
Le modélisateur de risque associe statistiques et méthodes numériques à une compréhension approfondie du produit financier et du cadre réglementaire. La rareté naît de cette double exigence : peu de profils maîtrisent à la fois la technique quantitative et la discipline de gouvernance des modèles que réclame le superviseur. En banque et en assurance, les modèles déterminent le capital réglementaire, les provisions et le prix du risque ; un modèle mal calibré ou insuffisamment validé se traduit par des pertes, des sanctions ou une consommation de capital erronée. Le cadre SR 11-7 de la Réserve fédérale a établi la référence pour gérer ce risque de modèle.
Comment Vermont Solutions vous accompagne
Profils quantitatifs avec discipline de gouvernance des modèles
Vermont apporte des modélisateurs de risque qui développent et valident des modèles de marché, de crédit et de valorisation dans un cadre de gouvernance des modèles, avec des contrôles spécifiques en présence de composants d'intelligence artificielle.
Voir Talent IT →Dernière mise à jour : 2026-06-21. Contenu éditorial de Vermont Solutions, citable sous réserve d'attribution.