Otimização HPC e processos atuariais em seguradora europeia

Contexto

Uma seguradora internacional com sede na Europa executa os seus cálculos atuariais sobre uma infraestrutura HPC governada por IBM Spectrum Symphony. Os processos críticos de cada ciclo de fecho mensal dependem de código atuarial em PL/SQL escrito ao longo de anos, sem documentação e sem a equipa original que o desenvolveu.

Com uma infraestrutura HPC estática e processos de até 15 minutos cada um dentro de janelas de fecho cada vez mais apertadas, o risco não era só de desempenho: era de calendário regulatório. O pedido foi reduzir os tempos e o consumo de recursos sem interromper um único ciclo de fecho.

O desafio

O diagnóstico inicial identificou três frentes:

• Código atuarial legacy sem documentação: alterá-lo sem o compreender a fundo era um risco para a exatidão dos resultados.
• Infraestrutura HPC estática: a atribuição de recursos não acompanhava a carga real de cada processo, com picos de consumo de servidor durante os fechos.
• Janelas de fecho comprometidas: quatro processos críticos concentravam o tempo de computação e qualquer incidente punha em risco o reporte atempado.

Abordagem por fases

O trabalho foi organizado em três etapas encadeadas, cada uma validada antes de passar à seguinte.

1. 01

   Diagnóstico do ambiente atuarial e da infraestrutura HPC

   Levantamento da lógica de negócio, do código e dos gargalos do grid: que processos consumiam o tempo e porquê.

2. 02

   Refatorização modular por fases de 4 processos críticos

   Reescrita de funções, eliminação de redundâncias e reorganização da lógica, processo a processo, comparando resultados com o original em cada iteração.

3. 03

   Otimização HPC progressiva

   Ajuste da utilização dos recursos do grid consoante a carga real de cada processo, sem mudanças de plataforma e sem interromper os ciclos de negócio.

Arquitetura e estratégia

Não se substituiu nenhuma peça do ambiente: a seguradora conservou o seu grid Symphony e a sua base Oracle. A melhoria veio de duas alavancas combinadas, o código (menos trabalho por processo) e a plataforma (melhor distribuição desse trabalho), aplicadas em pequenos incrementos com validação da exatidão em cada um.

Resultados mensuráveis

Resultados validados em produção após a última fase:

Números agregados e anonimizados por acordo de confidencialidade. Fonte: projetos da Vermont Solutions.

Lições aplicáveis

• Diagnosticar antes de tocar: a maior poupança estava em quatro processos concretos, não em toda a plataforma.
• Refatorizar e afinar a plataforma ao mesmo tempo multiplica o efeito de cada alavanca em separado.
• Validar a exatidão em cada iteração é o que permite alterar código atuarial sem documentação com segurança.

Enquadramento regulatório

Nos seguros, o tempo de cálculo atuarial condiciona o cumprimento dos prazos de reporte.

• Solvência II: cálculo de provisões técnicas e reporte ao supervisor dentro do prazo.
• DORA (art. 28.º): a intervenção sobre um sistema crítico é gerida com validação por fases e capacidade de reversão.

Perguntas frequentes

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