Quant / Modelador de risco: desenvolver, calibrar e validar modelos

O que faz / responsabilidades

• Desenvolvimento de modelos — constrói os modelos de risco de mercado, crédito e contraparte: VaR, Expected Shortfall, XVA, PD/LGD, modelos de pricing.
• Calibração — ajusta parâmetros a dados de mercado e históricos e documenta os pressupostos e os seus limites de validade.
• Validação e independência — submete o modelo a validação independente, backtesting e análise de sensibilidade antes da sua utilização produtiva.
• Documentação e governação — produz a documentação que o quadro de gestão do risco de modelo (SR 11-7) exige e mantém o inventário de modelos.
• Governação de componentes de IA — quando o modelo incorpora aprendizagem automática, aplica controlos de gestão sob a ISO 42001.

Porque é escasso / porque importa na banca

O modelador de risco combina estatística e métodos numéricos com um entendimento profundo do produto financeiro e do quadro regulatório. A escassez nasce dessa dupla exigência: poucos perfis dominam ao mesmo tempo a técnica quantitativa e a disciplina de governação de modelos que o supervisor reclama. Na banca e nos seguros, os modelos determinam o capital regulatório, as provisões e o preço do risco; um modelo mal calibrado ou insuficientemente validado traduz-se em perdas, em sanções ou em consumo de capital incorreto. O quadro SR 11-7 da Reserva Federal estabeleceu o padrão de referência para gerir esse risco de modelo.

Fuentes

• Federal Reserve SR 11-7 — Guidance on Model Risk Management