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FRTB Engineer: implementar y operar el cálculo del modelo interno
Un FRTB Engineer implementa y opera el motor que calcula el capital por riesgo de mercado bajo el enfoque de modelo interno (IMA) de FRTB: el Expected Shortfall por mesa de negociación, los horizontes de liquidez y los escenarios de estrés. Es un cruce escaso de riesgo de mercado, ingeniería numérica en C++ o Python y operación de cargas masivas sobre grid o HPC.
Qué hace / responsabilidades
- Implementación del motor IMA — codifica el cálculo de Expected Shortfall por mesa, los horizontes de liquidez y la agregación de factores de riesgo modelizables y no modelizables.
- Optimización numérica — escribe el camino caliente del cálculo en C++ o Python vectorizado para que el cierre quepa en la ventana disponible.
- Distribución sobre grid — reparte la carga en miles de tareas sobre IBM Spectrum Symphony, Slurm u orquestadores equivalentes.
- Pruebas de backtesting y P&L attribution — instrumenta los tests que el regulador exige para conservar la autorización del modelo interno por mesa.
- Operación del cierre — vigila la corrida diaria, diagnostica desviaciones y garantiza la trazabilidad de cifras.
Por qué es escaso / por qué importa en banca
El perfil reúne tres competencias que rara vez coinciden en una sola persona: comprensión del marco de riesgo de mercado de Basilea, dominio de ingeniería numérica de alto rendimiento y experiencia operando cargas distribuidas a escala. En banca de inversión, conservar la autorización del modelo interno por mesa frente al estándar (SA) puede significar una diferencia material de capital, y esa autorización depende de que el cálculo sea correcto, reproducible y entregue dentro de la ventana de cierre. Un motor que falla el backtesting o que no termina a tiempo erosiona directamente la base de capital.
Cómo ayuda Vermont Solutions
Ingeniería de cálculo FRTB sobre grid
Vermont aporta perfiles que implementan y operan el motor IMA de FRTB sobre infraestructura de grid y HPC, con la trazabilidad y la disciplina de cierre que exige el riesgo de mercado regulado.
Ver Talento IT →Última actualización: 2026-06-21. Contenido editorial de Vermont Solutions, citable bajo atribución.