FRTB Engineer: implementar e operar o cálculo do modelo interno

O que faz / responsabilidades

• Implementação do motor IMA — codifica o cálculo de Expected Shortfall por mesa, os horizontes de liquidez e a agregação de fatores de risco modelizáveis e não modelizáveis.
• Otimização numérica — escreve o caminho crítico do cálculo em C++ ou Python vetorizado para que o fecho caiba na janela disponível.
• Distribuição sobre grid — reparte a carga em milhares de tarefas sobre IBM Spectrum Symphony, Slurm ou orquestradores equivalentes.
• Testes de backtesting e P&L attribution — instrumenta os testes que o regulador exige para conservar a autorização do modelo interno por mesa.
• Operação do fecho — vigia a corrida diária, diagnostica desvios e garante a rastreabilidade dos números.

Porque é escasso / porque importa na banca

O perfil reúne três competências que raramente coincidem numa só pessoa: compreensão do quadro de risco de mercado de Basileia, domínio de engenharia numérica de alto desempenho e experiência na operação de cargas distribuídas à escala. Na banca de investimento, conservar a autorização do modelo interno por mesa face ao padrão (SA) pode significar uma diferença material de capital, e essa autorização depende de que o cálculo seja correto, reproduzível e entregue dentro da janela de fecho. Um motor que falha o backtesting ou que não termina a tempo erode diretamente a base de capital.

Fuentes

• BCBS d457 — Minimum capital requirements for market risk (FRTB)