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FRTB Engineer : implémenter et exploiter le calcul du modèle interne
Un FRTB Engineer implémente et exploite le moteur qui calcule le capital au titre du risque de marché selon l'approche par modèle interne (IMA) de FRTB : l'Expected Shortfall par desk de négociation, les horizons de liquidité et les scénarios de stress. C'est un croisement rare entre risque de marché, ingénierie numérique en C++ ou Python et exploitation de charges massives sur grid ou HPC.
Ce qu'il fait / responsabilités
- Implémentation du moteur IMA — il code le calcul de l'Expected Shortfall par desk, les horizons de liquidité et l'agrégation des facteurs de risque modélisables et non modélisables.
- Optimisation numérique — il écrit le chemin critique du calcul en C++ ou Python vectorisé pour que la clôture tienne dans la fenêtre disponible.
- Distribution sur grid — il répartit la charge en milliers de tâches sur IBM Spectrum Symphony, Slurm ou des orchestrateurs équivalents.
- Tests de backtesting et P&L attribution — il instrumente les tests que le régulateur exige pour conserver l'agrément du modèle interne par desk.
- Exploitation de la clôture — il surveille le run quotidien, diagnostique les écarts et garantit la traçabilité des chiffres.
Pourquoi le profil est rare / pourquoi il compte dans la banque
Le profil réunit trois compétences qui coïncident rarement chez une même personne : la compréhension du cadre de risque de marché de Bâle, la maîtrise de l'ingénierie numérique de haute performance et l'expérience de l'exploitation de charges distribuées à l'échelle. En banque d'investissement, conserver l'agrément du modèle interne par desk face à l'approche standard (SA) peut représenter une différence de capital matérielle, et cet agrément dépend de la justesse du calcul, de sa reproductibilité et de sa livraison dans la fenêtre de clôture. Un moteur qui échoue au backtesting ou qui ne termine pas à temps érode directement la base de capital.
Comment Vermont Solutions vous accompagne
Ingénierie de calcul FRTB sur grid
Vermont apporte des profils qui implémentent et exploitent le moteur IMA de FRTB sur une infrastructure de grid et HPC, avec la traçabilité et la discipline de clôture qu'exige le risque de marché réglementé.
Voir Talent IT →Dernière mise à jour : 2026-06-21. Contenu éditorial de Vermont Solutions, citable sous réserve d'attribution.